Fiche d'identité
- Société
- JPMorgan Asset Management (Europe)
- Société déléguée
- JP Morgan Asset Management Uk Ltd
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR + 25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Michael Schoenhaut (2008-12-11), Eric Bernbaum (2017-06-08), Gary Herbert (2021-03-01)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
30/10/2024
154,74 EUR
30/10/2024
Performance
| Perf. 30/10/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,06 % | -0,31 % |
| Perf. 4 semaines | -1,01 % | -0,01 % |
| Perf. 1er janvier | 7,20 % | 7,38 % |
| Perf. 1 an | 17,53 % | 15,04 % |
| Perf. 3 ans | -1,31 % | 2,99 % |
| Perf. 5 ans | 8,93 % | 18,42 % |
| Perf. 8 ans | 18,89 % | 29,62 % |
| Perf. 10 ans | 24,91 % | 39,82 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 5,89 % | 7,72 % |
| Perf. 2022 | -14,20 % | -11,90 % |
| Perf. 2021 | 8,70 % | 9,91 % |
| Données 3 ans au 30/09/2024 | ||
| Perf. annualisée | 0,25 % | 1,56 % |
| Volatilité | 8,00 % | 6,34 % |
| Sharpe | -0,22 | -0,07 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/09/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 372 / 1818 | 1 | |
| 3 mois | 123 / 1811 | 1 | |
| 6 mois | 98 / 1782 | 1 | |
| YTD | 538 / 1750 | 2 | |
| 1 an | 426 / 1720 | 1 | |
| 3 ans | 1005 / 1455 | 3 | |
| 5 ans | 809 / 1147 | 3 | |
| 8 ans | 463 / 710 | 3 | |
| 10 ans | 370 / 596 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 8,00 % | Moyen | |
| Perte max | -19,09 % | Mauvais | |
| DSR | 5,87 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,85 | Moyen | |
| VAR 95 | -2,06 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,60 | Mauvais | |
| Sortino | -0,29 | Mauvais | |
| Omega | 0,95 | Mauvais | |
| Calmar | -0,09 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 30/10/2024 | 984,03 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -0,78 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 0,5 % |
| Gestion | 1,25 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,39 % |
Données financières et analyse par 
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.