Fiche d'identité
- Société
- Robeco Institutional AM BV
- Société déléguée
- Boston Partners Global Investor Inc
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- Russell 3000 Value Index (Gross Total Return, hedged into EUR)
- Catégorie Quantalys
- Actions Etats-Unis Value
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gérant
- Duilio R. Ramallo CFA
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
30/10/2024
327,16 EUR
30/10/2024
Performance
| Perf. 30/10/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,35 % | -0,44 % |
| Perf. 4 semaines | 0,53 % | 2,30 % |
| Perf. 1er janvier | 8,70 % | 16,68 % |
| Perf. 1 an | 22,93 % | 28,25 % |
| Perf. 3 ans | 11,70 % | 29,60 % |
| Perf. 5 ans | 45,87 % | 65,98 % |
| Perf. 8 ans | 74,73 % | 113,23 % |
| Perf. 10 ans | 88,45 % | 160,97 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 8,36 % | 7,51 % |
| Perf. 2022 | -7,06 % | -2,46 % |
| Perf. 2021 | 22,26 % | 34,96 % |
| Données 3 ans au 30/09/2024 | ||
| Perf. annualisée | 5,51 % | 9,33 % |
| Volatilité | 15,64 % | 12,63 % |
| Sharpe | 0,23 | 0,58 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/09/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 62 / 67 | 4 | |
| 3 mois | 37 / 67 | 3 | |
| 6 mois | 61 / 67 | 4 | |
| YTD | 59 / 65 | 4 | |
| 1 an | 60 / 65 | 4 | |
| 3 ans | 31 / 55 | 3 | |
| 5 ans | 28 / 48 | 3 | |
| 8 ans | 23 / 35 | 3 | |
| 10 ans | 16 / 27 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,64 % | Moyen | |
| Perte max | -20,15 % | Bon | |
| DSR | 11,19 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,16 | Moyen | |
| VAR 95 | -3,85 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,23 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,50 | Mauvais | |
| Sortino | 0,32 | Moyen | |
| Omega | 1,10 | Moyen | |
| Calmar | 0,17 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 30/10/2024 | - |
| Variation de l'actif 3 mois | - |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,71 % |
Données financières et analyse par 
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.